Opowieści z okopów: prosta karta strategii bollingerów przez StockCharts Rysunek 1 pokazuje, że Intel złamie dolną linię Bollingera i zamyka się pod nią 22 grudnia. Przedstawiło to wyraźny sygnał, że czas przebywa na zbyt dużym terytorium. Nasza prosta strategia Bollinger Band wymaga zamknięcia poniżej dolnego pasma, a następnie natychmiastowego zakupu następnego dnia. Następny dzień obrotu wynosił dopiero 26 grudnia, czyli czas, kiedy przedsiębiorcy wejdą na swoje pozycje. To okazało się doskonałym handlem. 26 grudnia oznaczał ostatni raz, że Intel będzie handlował poniżej dolnego pasma. Od tamtego dnia Intel gwałtownie wzbijał się przez Górną Pasmo Bollingera. Jest to podręcznik przykład tego, czego szuka strategia. Podczas gdy ruch cenowy nie był duży, ten przykład służy podkreśleniu warunków, które strategia chce wykorzystać. Przykład 2: Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYX) Kolejny przykład udanej próby korzystania z tej strategii znajduje się na wykresie Giełdy Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, kiedy złamał dolny pasek Bollingera na 12 czerwca 2006. Wykres przez StockCharts NYX był wyraźnie w nadwymiarowym terytorium. Zgodnie z tą strategią handlowcy techniczni wejdą w ich zlecenia kupna na NYX w dniu 13 czerwca. NYX zamknął się poniżej dolnego pasma Bollingera na drugi dzień, co mogło wywołać pewne obawy wśród uczestników rynku, ale to byłby ostatni raz, gdy zamknął się poniżej dolny pas na pozostałą część miesiąca. Jest to idealny scenariusz, który strategia chce uchwycić. Na rysunku 2 presja na sprzedaż była skradziona, a podczas gdy Bollinger Bands dostosowywały się do tego, 12 czerwca oznaczało najcięższą sprzedaż. Otwarcie pozycji w dniu 13 czerwca pozwoliło handlowcom wejść na prawo przed zmianą. Przykład 3: Yahoo Inc. (YHOO) W innym przykładzie Yahoo zerwało niższe pasmo 20 grudnia 2006 r. Strategia wymagała natychmiastowego zakupu akcji następnego dnia handlowego. Wykres przez StockCharts Podobnie jak w poprzednim przykładzie, nadal doszło do presji na akcje. Podczas gdy wszyscy inni sprzedawali, strategia wymaga zakupu. Przerwa na dolny pasek Bollingera sygnalizuje zbyt wygórowany stan. To było poprawne, gdy Yahoo wkrótce się odwrócił. 26 grudnia Yahoo ponownie testowało niższy pas, ale nie zamykało się poniżej. Byłoby to ostatni raz, kiedy Yahoo testował niższy pas, gdy przemaszerował w górę w kierunku górnego pasma. Jeździectwo w dół Jak wszyscy wiemy, każda strategia ma swoje wady, a ta z pewnością nie jest wyjątkiem. W poniższych przykładach dobrze pokazano ograniczenia tej strategii i to, co może się zdarzyć, gdy sprawy nie działają zgodnie z planem. Kiedy strategia jest nieprawidłowa, pasma są nadal złamane i zobaczysz, że cena nadal jej spadek, gdy jedzie na dół. Niestety, cena nie odbiera szybko, co może spowodować znaczne straty. W dłuższej perspektywie strategia jest często poprawna, ale większość przedsiębiorców nie będzie w stanie wytrzymać spadków, które mogą wystąpić przed korektą. Przykład 4: Międzynarodowe Maszyny Biznesowe (IBM) Na przykład IBM zamknął dolną granicę Bollinger Band w dniu 26 lutego 2007 r. Presja na sprzedaż była wyraźnie na zbyt dużym terenie. Strategia wezwała do zakupu w magazynie następnego dnia handlowego. Podobnie jak w poprzednich przykładach, następny dzień obrotu był nietępnym dniem, to było trochę nietypowe, ponieważ presja na sprzedaż spowodowała spadek zapasów. Transakcja przebiegała dobrze po dniu, w którym akcje zostały kupione, a akcje pozostały poniżej dolnego pasma na najbliższe cztery dni. Wreszcie 5 marca presja sprzedaży została zakończona, a stado odwróciło się i skierowało się w stronę środkowego pasa. Niestety, do tego czasu dokonano szkody. Wykres przez StockCharts Przykład 5: Apple Computer Inc. (AAPL) W innym przykładzie Apple zamknął się poniżej dolnych pasków Bollingera w dniu 21 grudnia 2006 r. Wykres przez StockCharts Strategia wzywa do zakupu akcji Apple w dniu 22 grudnia. Następnego dnia, akcje ruszyły w dół. Presja na sprzedaż nadal spadała na giełdę, gdzie osiągnęła najniższy poziom dzienny 76,77 (więcej niż 6 poniżej pozycji) po zaledwie dwóch dniach od momentu wprowadzenia tej pozycji. Wreszcie nadmierny stan został skorygowany 27 grudnia, ale dla większości przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie wytrzymać krótkoterminowego wypłaty na 6 na dwa dni, korekta ta była niewiele pocieszona. Tak jest w przypadku, gdy sprzedaż kontynuowana była w obliczu wyraźnego przeładowania terytorium. Podczas sprzedazy nie było sposobu, aby wiedzieć, kiedy się skończy. To, czego się dowiedzieliśmy Strategia była prawidłowa przy użyciu dolnego paska Bollinger Band, aby podkreślić nadmierne warunki rynkowe. Warunki te zostały szybko skorygowane, gdy akcje skierowały się w kierunku środkowego pasma Bollingera. Czasami jednak, gdy strategia jest poprawna, ale nadal presja sprzedaży. W tych warunkach nie ma możliwości poznania, kiedy ciśnienie sprzedaży się skończy. Dlatego też, po podjęciu decyzji o zakupie należy zapewnić ochronę. W tekście NYX czas wzrósł niepewnie po zamknięciu dolnego pasma Bollingera po raz drugi. Strategia poprawnie wprowadziła nas w ten handel. Zarówno Apple, jak i IBM różniły się, ponieważ nie złamały dolnego pasma i odbicia. Zamiast tego poddali się dalszej sprzedaży presji i pojechali do dolnego pasma. To często może być bardzo kosztowne. W końcu zarówno Apple, jak i IBM obracały się i okazało się, że strategia jest poprawna. Najlepszą strategią chroniącą nas przed handlem, który będzie kontynuować jazdę na niższym pasmach, jest użycie zleceń stop loss. Badając te zawody, stało się jasne, że pięciopunktowy przystanek mógłby wydostać cię z złych transakcji, ale nadal nie wydostawałby się z tych, które działały. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz sekcję Stop Loss - upewnij się, że ją używasz.) Podsumowanie Zakup po przerwie dolnej ramki Bollinger to prosta strategia, która często działa. W każdym scenariuszu złamanie dolnego pasma było w zbyt dużym obszarze. Największą kwestią wydaje się czas transakcji. Zapasy, które złamają Dolną Dolinę Bollinger Band i przejdą na zbyt dużą powierzchnię, napotykają na ciężką presję sprzedaży. To ciśnienie sprzedaży jest zazwyczaj poprawiane szybko. Gdy ciśnienie to nie zostanie skorygowane, akcje nadal osiągają nowe niskie i przechodzą na zbyt dużą skalę. Aby skutecznie wykorzystać tę strategię, dobra strategia wyjścia jest w porządku. Zlecenia typu "stop loss" są najlepszym sposobem na ochronę przed zapasem, który nadal będzie jeździł na niższym pasmie i osiągnął nowe niskie poziomy. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. IPO są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy, które poszukują. Podstawy Bollinger Bands W latach osiemdziesiątych John Bollinger, wieloletni technik na rynkach, opracował technikę stosowania średniej ruchomej z dwoma pasmami obrotu powyżej i poniżej. W przeciwieństwie do obliczania procentowego z normalnej średniej ruchomej, pasma Bollingera po prostu dodają i odejmują obliczenia odchylenia standardowego. Odchylenie standardowe to matematyczna formuła mierząca zmienność. pokazując, jak cena akcji może się różnić od jej prawdziwej wartości. Pomiar zmienności cen, pasma Bollingera dostosowują się do warunków rynkowych. To sprawia, że są tak przydatne dla przedsiębiorców: mogą znaleźć prawie wszystkie potrzebne dane o cenach między tymi dwoma zespołami. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak działa ten wskaźnik i jak możesz go zastosować do obrotu. (Więcej informacji na temat niestabilności znajdziesz w poradach dla inwestorów na lotnych rynkach.) Co to jest pasmo Bollingeru Bollinger Bandling składa się z linii środkowej i dwóch kanałów cenowych (pasma) powyżej i poniżej. Linia środkowa jest wykładniczą średnią ruchoma, przy czym kanały cen są standardowymi odchyleniami badanego materiału. Zespoły rozwijają się i będą się kurczały, gdy cena akcji stanie się niestabilna (ekspansja) lub staje się związana w ścisłym układzie obrotu (kurczenie). (Dowiedz się więcej na temat różnicy między średnią ruchoma prostą i wykładniczą, sprawdzając średnie kroczące: co one). Akcje mogą być sprzedawane przez dłuższy czas w trendzie. choć z pewną zmiennością od czasu do czasu. Aby lepiej zobaczyć trend, handlowcy używają średniej ruchomej, aby filtrować akcje cenowe. W ten sposób przedsiębiorcy mogą zbierać ważne informacje na temat obrotu rynkiem. Na przykład po gwałtownym wzroście lub spadku tendencji rynek może się umocnić. wahać się w wąskim okresie i przekraczać granice powyżej i poniżej średniej ruchomej. Aby lepiej monitorować to zachowanie, handlowcy wykorzystują kanały cenowe, które obejmują działalność handlową wokół tendencji. Wiemy, że handel rynkami niepowtarzalnie odbywa się codziennie, pomimo tego, że nadal prowadzą trenowanie w górę lub w dół. Techniki używają średnich ruchów z liniami wsparcia i oporu, aby przewidzieć akcje cenowe. Górna oporność i dolne linie podparcia są najpierw rysowane, a następnie ekstrapolowane w celu utworzenia kanałów, w których przedsiębiorca spodziewa się, że ceny są zawarte. Niektórzy handlowcy rysują proste linie łączące wierzchołki lub dno cen w celu określenia wyższych lub niższych cen skrajnych, odpowiednio, a następnie dodać równoległe linie, aby określić kanał, w którym ceny powinny się przemieszczać. Dopóki ceny nie wyjdą z tego kanału, przedsiębiorca może być racjonalnie pewny, że ceny idą zgodnie z oczekiwaniami. Kiedy ceny akcji ciągle dotykają górnego paska Bollingera, uważa się, że ceny są przecenione przeciwnie, kiedy ciągle dotykają niższego pasma, ceny są uważane za zbyt duże. wyzwalając sygnał kupna. Używając pasków Bollingera, wyznacz jako dolne paski górne i dolne. Jeśli cena odbiega od dolnego pasma i przekracza średnią na poziomie 20 dni (linia środkowa), górny pas reprezentuje górny cel cenowy. W silnym trendzie wzrostowym ceny wahają się między górnym pasmem a 20-dniową średnią ruchoma. Kiedy to nastąpi, przejście poniżej 20-dniowej średniej ruchomej ostrzega o odwróceniu tendencji do spadku. (Więcej informacji na temat wskazania kierunku aktywów i skorzystania z niego można znaleźć w sekcji Śledzenie cen akcji z liniami trendów). Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Pierwsza sprzedaż akcji przez prywatną firmę do publicznej wiadomości. Powszechne emisje są często emitowane przez mniejsze, młodsze firmy, które poszukują pasma. Bollinger Bandings Są to transakcje cenowe w pobliżu krawędzi koperty, na którą jesteśmy zainteresowani. Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla technicznie opłacanego inwestora, ale nie, jak powszechnie uważa się, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaży w oparciu o cenę dotykającą pasm. To, co robią, to odpowiedź na wieloletnie pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej. Uzbrojeni w te informacje inteligentny inwestor może podejmować decyzje kupna i sprzedaży przy użyciu wskaźników w celu potwierdzenia działań cenowych. Zanim jednak rozpoczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie rozmieszczone w strukturze cen i wokół struktury cen, aby utworzyć kopię. to jest działanie cen bliskich krawędzi koperty, na którą jesteśmy szczególnie zainteresowani. Najwcześniejsze odniesienie do pasm handlowych, z którymi spotkałem się w literaturze technicznej jest w "Zyskomej magii" czasopisma "Czas transakcji" autora JM Hursts podejście polegało na rysowaniu wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. Na rysunku 1 przedstawiono przykład tej techniki: zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Następny poważny rozwój idei zespołów handlowych pojawił się w połowie pod koniec lat 70., ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście które wciąż są zatrudnione przez wielu. Dobry przykład pojawia się na rysunku 2, gdzie koperta została zbudowana wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana to 21-dniowa średnia ruchoma. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny pas, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie oblicz dolny pas, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Wreszcie spreparuj dwa zespoły. Dla DJIA dwa najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejną poważną innowacją była Marc Chaikin z firmy Bomar Securities, która próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że pasma są skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ubiegłym roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście. Trzymał się z 21-dniową średnią i sugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar. Szerokość pasma jest różna dla górnych i dolnych pasm. W utrzymywanym ruchu byków szerokość pasa górnego będzie się zwiększać, a dolna szerokość pasma będzie się kurczyła. Przeciwnie, prawda na rynku niedźwiedzia. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale także przesunięcie wokół średniej. Zapytanie rynku, co się dzieje, jest zawsze lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co zrobić. Pod koniec lat 70. XX wieku, a warranty handlowe i opcje, a na początku lat osiemdziesiątych, kiedy rozpoczął się handel indeksem opcji, koncentrowałem się na zmienności jako kluczowej zmiennej. Do zmienności, a następnie, odwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego jako metody określania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się standardowym odchyleniem ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia. W rezultacie, Bollinger Bands bardzo szybko reagują na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, wykresy Bollingera są nanoszone na dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej. Dane służące do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do tworzenia wykresów wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że jest opisem tendencji pośredniej. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że w wielu przypadkach średnia wspiera i oporu. W rozważaniu różnych miar ceny jest wielka wartość. Typową ceną, (wysokim niskim zamknięciem) 3, jest jeden taki środek, który uznałem za użyteczny. Ważony blisko, (wysoki mały blisko blisko) 4, jest inny. Aby utrzymać przejrzystość, ograniczę moją dyskusję na temat zespołów handlowych do wykorzystania cen zamknięcia budowy zespołów. Moim głównym naciskiem jest termin pośredni, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze. Koncentracja na pośrednim trendzie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do odniesienia, nieocenionej koncepcji. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. Okres 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasm Bollingera. Jest opisem tendencji pośredniej i osiągnięto szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez 10-dniowe obliczenia i długoterminowy trend poprzez 50-dniowe obliczenia. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej. Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna w przypadku zakupów i sprzedaży krzyżówek. Najłatwiejszym sposobem na określenie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego ruchu z dna. Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekcja spada poniżej średniej, średnia jest za długa. Prawidłowo wybrana średnia będzie zapewniała wsparcie znacznie częściej niż jest złamana. (Patrz rysunek 6.) Dźwięki Bollinger mogą być stosowane do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii chciałbym wykorzystać 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i tylko od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić. Gdy wydłużasz liczbę okresów, musisz zwiększyć liczbę standardowych odchyleń. W 50 okresach dwa i dziesięć odchylenia standardowego to dobry wybór, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje pracę całkiem nieźle. 50 okresów z 2,1 odchyleniem standardowym 10 okresów z 1,9 odchyleniem standardowym Górna pasma 50-dniowa SMA 2,1 (s) Średniowa pasma 50-dniowa SMA Dolna pasma 50-dniowa SMA - 2,1 (s) Górna pasma 10-dniowa SMA 1,9 (s) Środkowy Pasmo 10-dniowe SMA Lower Band 10-dniowa SMA - 1,9 (s) W większości przypadków charakter okresów jest niematerialny, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera. Użyłem ich w danych miesięcznych i kwartalnych i wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je do wiadomości w ciągu dnia. Tagi pasma górnego i dolnego Zakresy obrotu odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie na podstawie względnej. Sprawa rzeczywiście koncentruje się na kresce względnej kwot. Quot Zespoły handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaŜy, po prostu zostały dotknięte, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. Niektóre starsze prace stwierdziły, że odchylenie od tendencji mierzonej odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określania ekstremalnych stanów przewyższających i przeterminowanych. Zalecam jednak wykorzystanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika do działania cen w obrębie pasm. Jeśli cena potwierdzi, że górna pasmo i działanie wskaźnika potwierdzają, nie generuje się żadnego sygnału sprzedającego. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że górna pasma i działanie wskaźnika nie potwierdzają (tzn. Różni się). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Możliwe jest również generowanie sygnałów z działania cenowego w ramach samych pasm. Górny (tworzenie wykresów) utworzony poza pasmami, a następnie drugi wierzchołek wewnątrz pasma stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górna względem pierwszej wierzchołki, tylko względem pasma. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugie popychanie dociera do nominalnego nowego poziomu. Oczywiście rozmowa jest prawdziwa za niskie. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźniki pochodzące z zespołów Bollinger Bands, które nazywam b mogą być bardzo pomocne, wykorzystując tę samą formułę, którą George Lane użył do stochastów. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w zespole. W przeciwieństwie do stochastów, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami. Na 100 jesteśmy w górnym paśmie, w 0 jesteśmy w dolnym pasmie. Powyżej 100 jesteśmy powyżej górnych pasów i poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. zamknij dolny pas górny pasek - pasmo dolne Wskaźnik b pozwala porównać działanie cenowe na działanie wskaźników. Przy dużym spadku, przypuśćmy, że osiągamy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły (RSI). Po kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cenowych (po rajdzie) b spadnie tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na poziomie 40. Dostajemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w pasmach. (Pierwsze niskie wychodzi poza zespoły, a drugie nisko zostało wykonane wewnątrz pasma) sygnał kupna jest potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał kupna. pasmo górne - pasmo dolne Pasma handlowe i wskaźniki są dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, uzyskane podejście do rynków staje się silne. Szerokość pasma, kolejny wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, mogą zainteresować się handlowcami. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy wąskie gardła zacierają się gwałtownie, w bardzo bliskiej przyszłości ma miejsce gwałtowna ekspansja. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla standardowych wzmacniaczy Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w niewłaściwym kierunku po tym, jak zespoły się zaostrzyły, zanim zaczną się podążać, z czego w styczniu 1991 roku jest dobry przykład. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników. multicollinearity jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Jest dobrym przykładem wykorzystania czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie. Więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny od objętości i ostatni z przedziału cenowego dostarczyłby użytecznej grupy wskaźników. Łącząc RSI, przeciętną koniunkcyjność połączeń (MACD) i stopę zmian (zakładając, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystywały podobne przedziały czasowe), nie. Oto trzy wskaźniki do wykorzystania w zespołach do generowania kupnie i sprzedaży bez problemów. Wśród wskaźników pochodzących wyłącznie z cen, RSI jest dobrym wyborem. Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania równowagi, kolejny dobry wybór. Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się, aby produkować przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żaden nie jest zbyt wysoce colinear, a tym samym łączą się w celu dobrego zestawienia narzędzi technicznych. Można by również wybrać inne: MACD mógłby zastąpić RSI. Indeks kanału towarowego (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania w zespołach, ale jak się okazało, był to biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych przedziałach czasowych. Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie pasm do działania wskaźnika dobrze znanego. Aby potwierdzić sygnały, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest on kolinear z pierwszym. Zespoły Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały one opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych. Następujące zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zebrane od pytań, które użytkownicy najczęściej pytali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat z zespołami Bollingera. Pasma Bollingera stanowią relatywnie wysoką i niską. Z definicji cena jest wysoka na górnym paśmie i na dolnym pasku. Ta względna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu podjęcia rygorystycznych decyzji dotyczących zakupu i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, objętości, sentymentu, otwartego zainteresowania, danych dotyczących rynku międzynaro - dowego itp. Jeśli użyto więcej niż jednego wskaźnika, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą. Na przykład wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik objętości, ale dwa wskaźniki tempa są lepsze niż jeden. Paski Bollinger mogą być stosowane w rozpoznawaniu wzoru, aby definlicować czyste wzorce cen, takie jak M wierzchołki i dnie W, przesunięcia momentu, itd. Znaczniki pasków to po prostu znaczniki, a nie sygnały. Znacznik górnej ramki Bollingera NIE jest sam w sobie sprzedawcą. Znacznik Dolnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. Na tendencyjnych rynkach ceny mogą iść do górnego pasma Bollingera i dolnego paska Bollingera. Zamknięcie poza pasmami Bollingera to początkowo sygnały kontynuacji, a nie sygnały odwracania. (To było podstawą wielu udanych systemów rozbicia niestabilności). Domyślnymi parametrami 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego oraz dwóch standardowych odchyleń dla szerokości pasm są tylko wartości domyślne. Rzeczywiste parametry potrzebne do danej rynkowej oferty mogą się różnić. Średnia rozlokowana jako środkowa grupa Bollinger nie powinna być najlepsza dla rozjazdów. Raczej powinno być opisowe tendencji pośredniej. Dla zachowania spójności cenowej: Jeśli średnia zostanie wydłużona, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2.1 w 50 okresach. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba odchylenia standardowego powinna być zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1,9 na 10 okresów. Tradycyjne Bollinger Bands oparte są na prostej średniej ruchomej. Wynika to z faktu, że w obliczeniu odchylenia standardowego używana jest zwykła średnia i chcemy być logicznie spójna. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm spowodowane dużymi zmianami cen, które wychodzą z tyłu okna obliczeniowego. Należy używać średniej wykładniczej dla obu zakresów średnich i obliczania odchylenia standardowego. Nie zakładaj statystycznych założeń opartych na zastosowaniu obliczania odchylenia standardowego przy konstruowaniu pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy, a typowa wielkość próbki w większości rozmieszczeń pasków Bollingera jest za mała dla znaczenia statystycznego. (W praktyce zwykle mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w stosunku do Bollinger Bands. Pozycja w obrębie pasm obliczana jest przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastyki b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawania wzorców i kodowania systemów transakcyjnych przy użyciu pasma Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. Aby to zrobić, na wykresie na 50-lub dłuższym pasku Bollinger Bands wskaż wskaźnik, a następnie oblicz wskaźnik b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollingera. Surowa szerokość jest znormalizowana przy użyciu pasma środkowego. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotne współczynnik wariacji. BandWidth ma wiele zastosowań. Najbardziej popularnym zastosowaniem jest określenie "Squeeze", ale jest również użyteczne w identyfikowaniu zmian tendencji. Zespoły Bollinger mogą być stosowane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kurs walutowy, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Paski Bollingera mogą być używane na prętach o dowolnej długości, 5 minutach, jednej godzinie, dziennym, tygodniowym itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby uzyskać solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie dostarczają ciągłych porad, pomagają w ustalaniu ustawień, w których kursy mogą być na korzyść. Uwaga Johana Bollingera: Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni z nią robią. Zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, te zasady powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o pasmach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 reguły, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. kopiowanie Bollinger Capital Management. Wszystkie prawa zastrzeżoneBollinger Bands Strategy 8211 Jak handlować Squeeze Squeeze to jedna strategia Bollingera, którą musisz wiedzieć dzisiaj I8217m zamierza omówić świetną strategię Bollingera Bands. Przez lata I8217 Widziałem wiele strategii handlowych przychodzą i odchodzą. Co zwykle zdarza się, strategia handlowa działa dobrze na konkretnych warunkach rynkowych i staje się bardzo popularna. Gdy zmienią się warunki rynkowe, strategia przestaje działać i szybko zastępuje inną strategią działającą w obecnych warunkach rynkowych. Kiedy John Bollinger wprowadził strategię Bollinger Bands Strategy ponad 20 lat temu byłem sceptyczny co do jego długowieczności. Myślałem, że to potrwa krótko i zniknie w zachodzie słońca, podobnie jak większość popularnych strategii handlowych tamtych czasów. Muszę przyznać, że się mylę, a Bollinger Bands stał się jednym z najbardziej oparłych na wskaźnikach technicznych, jakie kiedykolwiek powstały Co to są taśmy Bollingera Dla tych z Was, którzy nie znają Bollinger Bands to prosty wskaźnik. Zaczyna się od 20-dniowej Simple Moving Average z cen zamknięcia. Na górnej i dolnej taśmie ustawia się dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej tej średniej ruchomej. Pasma oddalają się od średniej ruchomej, gdy zmienność wzrasta i idzie w kierunku średniej ruchomej, gdy kontrakty zmienności. Wielu przedsiębiorców ma długość średniej ruchomej w zależności od stosowanej ramki czasowej. Na dzisiejszym pokazie demonstracyjnym opieramy się na standardowych ustawieniach, aby utrzymać proste rzeczy. Zauważ w tym przykładzie, w jaki sposób poszerzają się i zacierają pasma w zależności od zmienności i zakresu obrotu na rynku. Zwróć uwagę, jak banki dynamicznie wąskie i rozszerzane w oparciu o codzienną zmianę akcji cenowej. Umowa z zespołem i rozwinięta na podstawie codziennych zmian w zmienności Szerokość pasma Bollingera There8217s jeden dodatkowy wskaźnik, który działa w parze z pasmami Bollinger, których wielu przedsiębiorców nie wie. It8217s rzeczywiście należą do Bollinger Bands, ale ponieważ taśmy Bollingera zawsze są narysowane na wykresie, a nie na dole wykresu, nie ma żadnego logicznego miejsca na umieszczenie tego wskaźnika podczas renderowania formuły dla rzeczywistych pasm. Wskaźnik jest nazywany szerokością pasma i jedynym celem tego wskaźnika jest odjęcie dolnej wartości pasma od górnego pasma. Zwróć uwagę w tym przykładzie, w jaki sposób wskaźnik szerokości pasma daje mniejsze odczyty, gdy pasma są kurczące się i większe odczyty przy rozszerzaniu się pasm. Szerokość pasma to część wskaźnika Bollingera Bandera Jedna strategia Bollingera Ta strategia ma moją uwagę I8217ve wykorzystywała szerokie pasma Bollingera na wiele różnych sposobów w ciągu kilku lat z pozytywnymi wynikami. Jedna konkretna strategia Bollinger Bands, którą używam, gdy spadki na rynkach wahają się, to strategia wejścia w Squeeze. Jest to bardzo prosta strategia i dobrze sprawdza się na akcjach, kontraktach terminowych, walutach obcych i kontraktach towarowych. Strategia "Squeeze" opiera się na założeniu, że kiedy zmieni się zmienność przez dłuższy czas, zazwyczaj występuje reakcja odwrotna, a zmienność znacznie wzrasta. Kiedy zmienność wzrasta, rynki zazwyczaj zaczynają trenować silnie w jednym kierunku przez krótki okres czasu. Squeeze zaczyna się od Band-Width co 6 miesięcy. Nie ma znaczenia, ile jest faktycznej liczby, ponieważ dotyczy ona wyłącznie rynku, którego szukasz, a nic innego. W tym przykładzie można zobaczyć zasoby IBM osiągające najniższy poziom zmienności w ciągu 6 miesięcy. Zauważ, jak cena akcji jest ledwo poruszająca w czasie, gdy osiągnięto 6-miesięczną szerokość pasma. Nadszedł czas, aby zacząć patrzeć na rynki, ponieważ 6-miesięczne niskie poziomy szerokości pasma zwykle poprzedzają silne ruchy kierunkowe. Zwróć uwagę na odpowiedni zakres obrotu podczas generowania sygnału W tym przykładzie można zobaczyć, jak akcja IBM przerywa się poza górną pasek Bollingera po tym, jak poziom pasma szerokości pasma osiągnął 6 miesięcy. Jest to bardzo często występujące zdarzenie i trzeba zacząć uważać na co dzień. 6-miesięczna niska pasma szerokości pasma to świetny wskaźnik poprzedzający silny kierunek ruchu. Wyłączenie poza górną pasma pojawia się zaraz po wahaniach osiąga 6 miesięcy niski inny przykład W tym przykładzie można zobaczyć, w jaki sposób Apple Computers osiąga najniższy poziom szerokości pasma w ciągu 6 miesięcy i jeden dzień później czas przebywa poza górną granicą. Jest to typ ustawień, które mają być monitorowane codziennie w przypadku korzystania z wskaźnika szerokości pasma dla wyciszania ustawień. Apple osiąga najniższe pasmo odczytu w ciągu 6 miesięcy Uwaga, jak szerokość taśmy zaczyna szybko rosnąć po osiągnięciu 6-miesięcznego niskiego poziomu. Cena akcji zwykle zaczyna się zwiększać w ciągu kilku dni od 6-miesięcznego pasma szerokości. Zmienność i momenty zaczynają rosnąć po 6-miesięcznej szerokości pasma Niskie rzeczy, o których warto pamiętać Squeeze jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych metod pomiaru niestabilności rynku, rozbudowy i skurczu. Zawsze pamiętaj, że rynki przechodzą przez różne cykle i kiedy zmienność wzrośnie do 6 miesięcy, zazwyczaj następuje odwrócenie i zmienność zaczyna ponownie wzrastać. Kiedy zmienność zaczyna rosnąć ceny zwykle zaczyna się w jednym kierunku przez krótki okres czasu. Cieszę się, Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
No comments:
Post a Comment